چند عدد کمکی روی جدول هستند که از مدل قیمت‌گذاری بلک-شولز می‌آیند و ریسک و قیمت‌گذاری قرارداد را دقیق‌تر می‌کنند.
دلتا نشان می‌دهد با هر یک واحد تغییر در قیمت سهم، قیمت اختیار چند واحد تغییر می‌کند. دلتای یک اختیار خرید بین ۰ و ۱ است؛ هر چه اختیار عمیق‌تر در سود باشد، دلتا به ۱ نزدیک‌تر است.
«احتمال اعمال» یا N(d۲)، شانسِ ریسک‌خنثای این است که اختیار در سررسید همچنان در سود بماند و اعمال شود. برای یک فروشندهٔ کاوردکال، این عدد تخمینی از احتمالِ تحویل سهم است. توجه کنید که احتمال اعمال با دلتا یکی نیست؛ دلتا نسبت پوشش ریسک است و معمولاً کمی بالاتر می‌افتد.
نوسان ضمنی (Implied Volatility)، نوسانی است که قیمت بازارِ اختیار به آن اشاره دارد — یعنی اگر قیمت فعلی بازار درست باشد، بازار انتظار چه میزان نوسانی را دارد. با مقایسهٔ قیمت بازار و قیمت تئوریِ بلک-شولز می‌توان فهمید یک اختیار نسبت به مدل گران‌تر است یا ارزان‌تر؛ برای فروشندهٔ اختیار، گران بودن (نوسان ضمنی بالا) معمولاً خبر خوبی است.